Algorithmic Trading

Órdenes limitadas ahora disponibles en Coinrule

¿Qué son las órdenes limitadas?

Una orden limitada es una orden que envía al libro de órdenes a un precio específico, el llamado 'Límite'. La operación solo se ejecutará si el precio en el mercado alcanza este precio o lo supera, de ahí el nombre 'Límite'. Su sistema comercial ahora es más eficiente gracias a las órdenes limitadas en Coinrule.

¿Por qué se utilizan las órdenes limitadas?

Una orden limitada tiene la ventaja de que puede operar exactamente al precio especificado, si no a un mejor precio. Las órdenes limitadas pueden ser beneficiosas, particularmente cuando se negocia una moneda que es altamente volátil o tiene un amplio margen de oferta y demanda. Comprar una moneda en un mercado de baja liquidez con una gran diferencia entre "ofertas" (es decir, compradores dispuestos a comprar a un precio determinado) y "pedidos" (es decir, vendedores dispuestos a vender a un precio determinado) conlleva el riesgo de comprar o vender. a un precio que está muy lejos de su precio deseado. Una 'Orden de mercado' estándar ejecutará la operación al precio que pueda obtener, pero la 'Orden limitada' solo se ejecutará al precio establecido (o por encima o por debajo dependiendo de si está vendiendo o comprando).

Cómo las órdenes limitadas pueden ahorrarle tarifas

Un Market 'Maker' es la parte que proporciona liquidez para el libro de órdenes al colocar una orden que puede ejecutarse en el futuro., esto "hace" el mercado, mientras que un 'tomador' del mercado consume la liquidez del libro al "tomar" órdenes del libro de órdenes. El 'tomador' es alguien que decide realizar un pedido que se completa instantáneamente con un pedido existente en el libro de pedidos. 

Varios intercambios operan con una estructura de tarifas de creador-tomador, proporcionando diferentes tarifas de negociación para los creadores y los tomadores, las tarifas del fabricante en los intercambios son generalmente más bajas que las tarifas del tomador, ya que los intercambios incentivan a los proveedores de liquidez. Una vez que la orden llega al libro de órdenes, si se completa de inmediato, se aplicará una tarifa de tomador (más alta). Por otro lado, si el pedido permanece en el libro de pedidos por un tiempo, el intercambio cobrará una tarifa de fabricante (más baja). Por lo tanto, puede ahorrar tarifas utilizando órdenes de límite si no se ejecutan de inmediato.

Uso de órdenes limitadas en Coinrule

Coinrule ha lanzado recientemente Limit Orders como una nueva característica. Hay muchas maneras de utilizar esta nueva característica. 

La forma más sencilla es realizar un pedido directo y seleccionar 'pedido limitado' en el menú desplegable de la Bloque de acción. El precio límite se establece automáticamente al último precio de mercado negociado, es decir, el 'precio actual en vivo' en el momento en que se activa la condición. Puede llevar tiempo completar la orden, pero en caso de que se complete, tendrá control sobre un precio ejecutado preciso.

También puede usar diferentes variaciones y hacer ajustes a las plantillas prediseñadas como se ve a continuación:

Al incorporar órdenes de límite en sus reglas, limitará el efecto del diferencial entre oferta y demanda en su sistema de negociación. La orden puede tardar un poco más en ejecutarse, si acaso, en mercados sin liquidez, pero esto garantiza que la orden se ejecutará al mejor precio posible cada vez. Además, cuando se negocian monedas con una capitalización de mercado baja, cada transacción puede tener un efecto en el precio. Por lo tanto, al usar órdenes limitadas, el precio al que se ejecuta la orden no puede ser elevado por otros operadores. Además, cuando se utiliza una orden de límite, el precio al que se negocia suele ser mejor que si se opera con órdenes de mercado. 

Aunque la diferencia puede ser insignificante cuando se usan cantidades pequeñas, cuando aumenta el tamaño del pedido, la diferencia se vuelve considerable. Por ejemplo: si está comprando Ripple (XRP) por valor de $ 4,000 USD al precio de mercado, el diferencial de oferta y demanda en este momento es de $ 0.00058. Esta es una cantidad minúscula cuando se intercambian $ 100, sin embargo, a medida que aumenta la cantidad, esta cantidad comienza a aumentar. A $4,000 estarías perdiendo $2.32.

Espera tu precio

Otra forma de usar órdenes limitadas en Coinrule es establecer el precio específico al que le gustaría que se ejecutara la orden. Esto es similar a establecer una orden de límite normal a un precio específico. La regla solo se ejecutará si el precio es de $ 0.18 o más, como se muestra a continuación, lo que garantiza que el margen de oferta y demanda y la falta de liquidez en los intercambios no lo afecten negativamente. 

La integración de esta nueva función en una regla ya existente puede resultar eficaz, ya que puede mejorar el precio al que se ejecuta la orden.

El siguiente ejemplo muestra la diferencia en la ejecución de una operación con una orden de mercado y límite para la misma moneda al mismo tiempo. El bot envía la orden al mismo tiempo, sin embargo, la orden limitada espera la ejecución a un precio ligeramente mejor que la orden de mercado.

Descripción de la regla:
Historial comercial:

1) Orden de Mercado
2) Orden Limitada

Esto se debe a que el diferencial de oferta y demanda de esta moneda afecta el precio final ejecutado de la orden de mercado. La diferencia es nuevamente bastante pequeña en este caso, sin embargo, cuando se opera con grandes sumas de capital, esta pequeña diferencia puede terminar ahorrando una buena cantidad de dinero.

Garantizar las máximas ejecuciones

Normalmente, las órdenes limitadas tienen el inconveniente de que es posible que no se ejecuten debido a que no alcanzan el precio deseado. Sin embargo, Coinrule puede ayudar a dar un paso más! Puede configurar un rango de seguridad para la ejecución de órdenes limitadas.

Puede administrar el rango de precios de sus órdenes limitadas en la página de configuración. Seleccione el rango que le gustaría, los incrementos de 0.5% están disponibles.

Así es como funciona.

– Se activa una regla con una condición de precio de BTC a 9000 USD
– La acción relacionada es comprar BTC con una orden de límite, seleccionó un margen del 1% en la página de configuración
– El bot enviará una orden de compra con un precio límite 9090 (9000 + 1%).

Esto ayudará a garantizar que la mayoría de las órdenes de límite se ejecuten en lugar de quedarse estancadas con órdenes sin ejecutar. Esta característica es especialmente útil en mercados sin liquidez para aumentar la tasa de ejecuciones, de una manera que garantiza la máxima seguridad de precios. 

En general, esta nueva función puede ser una valiosa adición a su caja de herramientas cuando utilice Coinrule para crear reglas. Esta característica puede tener múltiples ventajas, según tus preferencias y objetivos, al agregar un rango de seguridad puedes mejorar significativamente tu tasa de ejecución. Con esta adición, ahora puede realizar sus operaciones en Coinrule un paso mas alla.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD

No soy analista ni asesor de inversiones y nada en este artículo constituye un consejo de inversión. Todo lo que proporciono aquí es puramente con fines de orientación, informativos y educativos. Toda la información contenida en mi publicación debe ser verificada y confirmada de forma independiente. No puedo ser considerado responsable de ninguna pérdida o daño causado por confiar en dicha información. Tenga en cuenta los riesgos relacionados con el comercio de criptomonedas